3Commas DCA交易機器人雙幣套利實測記錄 (以 BNB/BUSD為例)
一、緣起
接觸了加密貨幣之後，除了幣安本身的幣安寶就可以做美元穩定幣的定存之外，其實也很想接觸幣幣交易。
但是由於加密貨幣市場有著「波動大」與「24小時全天候交易」的性質，如果是人為下單操作，那肯定是一顆心一直懸在那邊，殺進殺出還不一定賺得到錢，所以對於這一塊也一直也沒什麼頭緒。
後來比爾大推薦了 3 Commas 加密交易機器人。註冊完之後，免費帳號可以擁有一隻機器人來幫我做交易；此外，因為它是透過API連結的方式，指揮我在幣安交易所裡的帳戶下買賣單，錢從頭到尾都是留在幣安交易所裡面，對於萌新的我，相對簡單，也相對安全。
距離我建立機器人大概也有一個星期的時間了，也搞懂了一些裡面的策略與運用方式，在這裡分享給大家我的肉身實測。
二、3Commas 平台註冊與API連結
這裡就不花費篇幅介紹註冊與API連結了，基本上都有中文介面，跟著他的步驟一步一步走，就可以設定完了。附上連結在下方：
https://3commas.io/zh
2021.08.07 補充「如何連結3Commas與幣安API」：
群組有朋友提到說，不太清楚API要怎麼設定，這裡稍微補充一下：
三、擬定DCA交易策略
DCA（美元成本平均法）策略其實有個簡單可以理解的說法：定期定額。
我們如果以單筆一次性的方式進入市場，會面臨買貴的風險。我們使用DCA的交易策略，就是將一筆資金拆成小塊，分批進行投資。在不同的時間點以不同的價格買入資產，取得一個比較好的平均價格，降低風險。
了解DCA交易策略之後，我們就要來為DCA交易機器人設定條件了。
在這裡，我們設定的交易條件如下：
- 操作幣種選擇與部位設計
我選擇用BUSD與BNB兩種幣種相互買賣進行套利。
總資金為1000 BUSD（也就是1000美元）。
依據2%原則，我們把1000 BUSD拆成小部分，每筆投入20 BUSD。 - 加碼與停利規則
買入後，價格如果往下跌，就沿路往下買。
加碼的原則是價格每下跌1%，就買入一筆20 BUSD。因此，平均成本會隨著下跌買入而跟著下降，停利點也會跟著下降，等到價格反彈到成本+1.3%，就全部賣出。
關於向下加碼的次數，因為每筆投入的單位是總資金的2%，所以可以設定50次。但由於在向下加碼的時候，我們會希望當價格越低的時候，就買多一點部位，讓攤平成果再好一些，所以實際上我們抓向下加碼40次，每次加碼的部位就微幅增加個1%。
確定好DCA的交易策略細節之後，就開始進入交易機器人的設定介面。
四、DCA交易機器人條件參數設定教學
Step 1. 進入網頁後，在左側選單中找到「DCA交易機器人」，然後右邊選擇「創建機器人」。
Step 2. 在這裡可以設定名稱，交易所選擇剛剛設定好的幣安交易所，機器人類型選「簡單型」。
Step 3. 這裡選擇幣種之間的交易對，我們選擇「BNB/BUSD」。
Step 4. 接下來是設定交易策略。我們選擇「做多」，盈利幣種指的是你要以哪一個幣種作為套利回來的基準，選「BUSD」。
再來是設定 Base order，也就是初始買入的部位，依據2%原則，我們設定初始買入 20 BUSD。Safety order size 指的是加碼的時候，你要加多少部位，一樣依據2%原則，設定每次加碼部位為 20 BUSD。
訂單類型，我們選擇「限價單（Limit）」。
Step 5. 交易啟動條件，指的是觸發什麼條件情況的時候，交易機器人就會開始執行下單買賣，3Commas提供了很多不同的指標，甚至還可以訂閱別人交易策略所創立的指標。
在這裡我們很單純的選擇「立即開始新交易」，交易機器人在完成一筆交易之後，就會緊接著再進行下一筆交易。
Step 6. 接下來，設定停利條件。
我們設定當價格為平均成本的+1.3%的時候，就執行停利，把所有的部位都出掉，停利方式選擇「總量百分比」。
停利點的設定，可以依據你想交易的幣種波動度與個人偏好去調整，但建議不要調得太高，以免買得到但一直賣不掉，造成交易頻率過低，影響獲利。
停損（Stop Loss）的部分，不設定停損。
Step 7. 再來是DCA Bot的精髓了，設定加碼條件。
最大加碼次數設定「40次」，盤面上保持預留「10筆訂單」。
當價格下跌「1%」的時候，執行一次加碼。
每次加碼的金額，都微幅增加1%，Safety order大小倍數設定「1.01」，它就會在加碼的時候，以上一筆加碼的金額乘上 1.01 下去加碼。
Safety order 間隔倍數，設定為「1」。
下面的高級設置，不用設定。
Step 8. 全部設定完之後，選擇右側的「創建機器人」，此時會跳出一個視窗告訴你「機器人已打開」。
Step 9. 最後到「我的機器人」就可以看到剛剛設定好的機器人出現在下方。
記得去確認一下機器人是有在運作的，按下三角開始鍵，右側就會開始跑出交易事件資訊，就表示機器人已經開始幫你下單交易了。
設定完成之後，就可以去做自己的事了，DCA交易機器人將會24小時全天候幫你執行交易套利。
五、DCA交易機器人實際下單情況
設定好參數之後，來看一下機器人實際運作的狀況是怎麼樣，在這裡我挑了一筆「向下加碼兩次並且成功賣出」的交易來做說明。
初始買入：
可以看到紅框處，機器人在 5/14 早上 9:07 的時候，投入大約 20 BUSD，買入了大約 0.034單位的 BNB。此時 BNB 的價位是在 587.28 BUSD。
另外，機器人在同一個時刻也建立了一筆停利賣出單，一旦 BNB 價格上漲來到 595.96 BUSD 的時候，就會停利出場。
藍色的框框處，是機器人同步建立的下跌加碼買入單，依照我們當初設定的條件，在盤面上建立了10筆，買入的價位則以每下跌 1% 的金額依序設定。
第一次加碼：
紅框框處：在 5/14 上午 10:14 的時候，BNB 價格下跌來到 581.84 BUSD。
機器人觸發第一次加碼，以金額微幅增加0.01%的 20.015 BUSD，買入 0.034 單位的 BNB。
藍框框處：於此同時，取消掉原本掛在 595.96 BUSD 要賣出的停利單，改掛新的停利單，價格為 592.97 BUSD。（因為持有部位的平均成本下降了，停利價也跟著下調）
另外，為了保持盤面上 10 筆下跌加碼單，機器人又補上了一筆加碼單。
第二次加碼：
5/14 10:57 的時候，BNB 價格又再下跌來到 575.96 BUSD。
機器人觸發第二次加碼，操作方式跟上次一樣，取消原來的停利單，再重新建立一個價格下調的停利單。然後又再補上一筆加碼單。
價格反彈，成交獲利：
5/14 15:14，BNB 價格反彈至 589.94 BUSD，滿足停利條件（平均成本+1.3%），機器人將所有部位出掉，拿回獲利。
接下來取消所有的加碼單，然後關閉此次交易，再重新開啟下一筆交易。
六、DCA交易機器人運作上的限制與風險
查理蒙格說過：「我只想知道我將來會死在什麼地方，這樣我就可以永遠不去那裡。」
任何交易方式，都有其優劣勢、時效性以及限制。所以我其實沒有很喜歡很多 Youtuber 聳動的標題，什麼躺著數錢啊，月入多少多少被動收入什麼的，因為大多時候，他們都只報喜不報憂。
當然，運作了大約一個星期之後，這個DCA交易機器人我覺得很棒，但我還是盡可能去做到「事前驗屍」的思考，把可能的風險與限制條列出來：
幣種下市消失：
基本上這就跟股票下市是一樣的，所以我會盡可能選擇大的幣種來做交易套利，讓這個風險相對小一些。
價格一路下跌不回頭：
如果遇到價格一路直直往下，完全沒有反彈，或者是反彈的幅度一直觸發不到停利條件，資金就會被鎖在裡面不能動。這個是加碼攤平的共同通病，所有向下買入的策略都會有這個限制。
因此，選擇相對體質好的幣種進行交易，跟妥善設置並調整停利條件是必要的。
交易的頻率會隨著市場波動時快時慢：
比較常遇到的狀況，就是市場如果在緩步下跌，反彈力道沒有那麼大的情況下，一筆交易單會被鎖在那邊一段時間，這個說起來其實也是運氣運氣。
像是下面的這兩筆交易，一筆花了6小時完成，另一筆花了10小時完成。
10小時的這一筆，向下加碼了13次，獲利比較好；但6小時的那一筆就比較可惜，花了一段時間，卻只加碼了2次。
最理想的情況，是價格一路下探，向下吃了好幾口單之後，就快速反彈回來停利點，一次全出賣出把獲利收進口袋，然後趕快進行下一單交易，交易次數越多越好。
所以其實說起來，DCA 的交易策略在目前加密貨幣市場是還吃得開的，因為加密貨幣市場24小時都可以交易，沒有漲跌幅限制，而且波動幅度相對較大。在波動大的日子裡，交易獲利就會表現比較好。
這裡要搞清楚的是，DCA交易策略如果時間拉長來看，賺的是「波動」、不是「價差」。
這一個星期以來， BNB 的價格每天在漲漲跌跌，但以一個星期的週期看來，價格是從 69x元，下跌到59x元的。
但由於我們一直來回加碼套利，積少成多，都會是獲利的。
七、操作策略與心得
一個星期下來，雖然說交易機器人的存在，是讓我們可以不用看盤，讓交易程式自己去跑。但是出於好奇，我還是會時不時拿起手機查看一下機器人的交易狀況，而且偶爾會有「哎呀，波動怎麼那麼小」的內心OS（哈哈）。
「肯恩費雪教你破除50個投資迷思」一書中就有說到，一般人會有「大起大落的市場會讓你睡不好」、「睡不好的投資不是好投資」的迷思。
許多人討厭向下的波動，並完全不視向上的波動為波動。但無論向上或是向下，波動就是波動，它只是反映了每個市場的不同特性而已。我們要做的事情就是去面對它、理解它，並且依照自身的個性決定自己要不要投入、該怎麼投入。
DCA 交易機器人可以做到的，其實不單單只是讓我們可以在專心生活的當下協助我們交易；我認為它更重要的優勢在於，幫我們排除人為的主觀情緒判斷，避免我們在下跌的時候，因為恐慌心理而違背當時設定好的策略，不敢買進甚至認賠出場，導致 DCA交易策略的失敗。
最後，希望大家可以交易順利，穩定獲利。
